Иван Терешин Иван Терешин
0поделиться

Биржевые алгоритмы

Продолжаем блок, посвященный инвестиционным направлениям. Мы расскажем про новое, но уже зарекомендовавшее себя, инвестиционное направление – биржевые алгоритмы. По-другому их еще называют торговые роботы, алгоритмичные торговые системы, но мы говорим об одном и том же.

Почему направление новое для нас?

Ни для кого не секрет, что все приходит к нам либо с Запада (Америка или  Европа), либо из развитых азиатских стран (Япония и Сингапур).

Биржевой алгоритм – это компьютерная программа, которая устанавливается к нам в терминал и открывает доступ на биржу, на финансовые рынки. Она посылает брокеру сигналы, с целью открытия сделок, чтобы заработать денежные средства.

Как их придумали?

Существует такая пословица, что лень – двигатель прогресса. Поэтому не удивимся, если один ленивый трейдер день и ночь анализировал графики, искал торговые сигналы, а в дальнейшем подумал: «а зачем нам сидеть, если я могу написать программу, заложить в нее мою торговую стратегию и пусть программа сама открывает сделки и зарабатывает». Возможно, все было именно так.

В биржевой алгоритм можно заложить любую торговую стратегию. Торговые стратегии можно разделить на две большие группы:

— Низкочастотные

— Высокочастотные

Как видно из названия, отличаются они лишь количеством сделок, которые они открывают. Низкочастотные открывают 30-100 сделок в год. Высокочастотные открывают 10-100 сделок в день.

Нужно отметить, что доходность от обоих групп приблизительно одинаковая  и в целом,  можно прописать ожидаемые риски и доходность. Разница, которая бросается в глаза видна, если посчитать сколько комиссии мы заплатим брокеру, если будем пользоваться высокочастотным алгоритмом.

К тому же, высокочастотные роботы находятся в свободном доступе. Потому что брокеры сами разрабатывают алгоритмы, выкладывают их в сеть, и вы платите им комиссию за открытие сделок. А низкочастотные роботы, как правило, продаются с лицензией, поэтому в случае неполадок вы имеете команду разработчиков, к которым можно обратиться.

Отличие торговых алгоритмов друг от друга

— Безопасность.

Низкочастотные алгоритмы более безопасны, потому что детально анализируют рынок, используют не каждый торговый сигнал и не пытаются поймать движение. Они анализируют рынок в среднесрочной стратегии. За счет этого, мы получаем приблизительно одинаковую доходность, при обоих группах, но тем не менее низкочастотные алгоритмы безопаснее, потому что используют более надежные торговые сигналы.

Чтобы иметь успех в биржевой торговле, есть три составляющие:

— Торговая стратегия

— Дисциплина (психология)

— Управление капиталом (риски)

Давайте рассуждать логически, что же из этого самое важное? Ответ будет – дисциплина, потому что успешных торговых стратегий тысячи и выбрать можно любую. Управление капиталом тоже играет не малую роль. Но всегда ли мы можем дисциплинировано управлять своим капиталом? Человек подвержен эмоциям: иногда доминирует страх, а иногда жадность. А иногда время ожидания играет роль, когда «надежда умирает последней» и из—за этого люди совершают очень много ошибок.

Биржевой алгоритм, из-за того что он имеет минимум эмоций, дисциплинировано следует торговой стратегии и дисциплинировано управляет капиталом. И в этом самое большое преимущество биржевых роботов в отличие от самостоятельной торговли.

Время – еще одно преимущество биржевых алгоритмов, ведь нам не нужно сидеть днем и ночью для анализа рынка.

И последнее положительное отличие заключается в том, что алгоритм всегда подходит к делу с холодной головой, ведь он не подвержен эмоциям.

Нюансы торгового алгоритма

Нужно понимать по какому алгоритму торгует тот или иной робот. Вы должны понимать, какие сигналы он испытывает, а какие нет. Если вы доверяете разработчику, если алгоритм давно на рынке и за ним следят, то можно использовать данное направление как полностью пассивное и лишь следить за тем, сколько он зарабатывает.

Советуем все равно понимать, как сигналы использует, на какие движения рынка реагируют. Это необходимо для саморазвития и грамотного управления капиталом.

В конце вы можете увидеть, как отработал один из алгоритмов, где зеленые линии означают открытие сделки. Он самостоятельно открывает торговые позиции, фиксирует прибыль. Тем самым получается пассивная прибыль от его работы. Хотим заметить, что робот не является машинкой для печатания денег. Робот не даст вам 100% прибыльных сделок, могут быть и убыточные. Главное, чтобы прибыльных сделок было больше.

Если промотать на конец отчетного периода и проанализировать график, то видно как робот понемногу зарабатывал. Поэтому в долгосрочной перспективе это очень хорошее и прибыльное финансовое вложение. Как видите в отчете, с депозита в 100000$ было заработано больше 74000$, т.е. 74%. И видно, что прибыльных сделок было совершено на 94000$, а убыточных на — 19000$. Но благодаря тому, что прибыльных было больше, была получена хорошая доходность.

Торговый алгоритм можно использовать на любой бирже и на любом активе. Но в зависимости от актива, будет регулироваться доходность. Если вы предпочитаете использовать консервативный инструмент, например золото, то доходность будет 30-40%в год.  При использовании валюты она составит уже 70-80% в год. А если говорить про криптовалюту, то здесь возможно от 100% в год.

В целом, в зависимости от алгоритма его можно настраивать, экспериментировать с ним или добавлять что-то, ведь это очень гибкая программа и все настраивается под вас.

Онлайн мастер-класс по инвестициям. Записывайся!

Записаться на мастер-класс
7 февраля, 2018г.